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Tal y como ya vimos en la primera parte del análisis, estas estrategias son capaces de mejorar los parámetros de rentabilidad anualizada y de drawdown frente a sus índices de referencia (que, en aquella ocasión, eran el SP500 y el Ibex). A nivel general, los sistemas obtenían 2 puntos adicionales de rentabilidad anualizada y reducían el drawdown en nada menos que 17 puntos. Un resultado más que aceptable, sobre todo si tenemos en cuenta el poco trabajo de gestión que exigen. La idea es confirmar que estas diferencias se siguen manteniendo (de manera aproximada) si ahora en el estudio usamos como benchmark los índices DAX y Nikkei. Este viene siendo un ejemplo de cómo sistematizar la información para conseguir hacer trading con ventaja. El caso es que sepas identificar la tendencia y ajustar el sistema para cumplir tus objetivos.